Tek yapmanız gereken olayın gerçekleşmesini istediğiniz yordam içerisine aşağırdaki kodları yazmanız:

   DialogResult secim = MessageBox.Show("Devam Etmek için tamama basıp lütfen bekleyiniz..","Veri Listeleme",MessageBoxButtons.YesNo,MessageBoxIcon.Hand);
            if (secim == DialogResult.No)
            {
                this.Close();
            }

kolay gelsin..